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期指主力“净空单”减少 升水微幅扩大

2010年11月17日 07:14 来源:中国证券报 参与互动(0)  【字体:↑大 ↓小

  受到现货再度大幅下跌的影响,16日期指四合约纷纷收跌,下跌幅度普遍在4%左右。不过,截至16日收盘,期指主力IF1012合约主力持仓的“净空单”数量明显下降,而较现货的升水微幅扩大。这显示出期指资金对现货的反弹有所期待。

  16日早盘,期指主力IF1012合约低开后震荡下挫,下午1点20分左右,在现货市场带领下快速跳水,跌破3300点大关。截至收盘,IF1012合约报3211.2点,下跌145.4点,跌幅为4.33%。其他三合约均下跌超过100点,跌幅在4%左右。

  近几个交易日以来,IF1012合约主力持仓的“净空单”一直处于步步攀升状态,到15日收盘,IF1012合约主力持仓的“净空单”更是创下5132手的历史新高,但16日“净空单”数量下降了700余手。

  从16日收盘后中金所公布的主力持仓数据来看,多方主力累计持仓17589手,空方累计持仓22020手,仍然处于“净空单”状态,但与上一交易日相比,多方主力累计持仓增加588手,空方减少了392手,相当于期指主力16日净增了近1000手多单。

  而从期指主力合约较沪深300指数的升水来看,16日收盘主力合约升水扩大到41.66点,较上一交易日升水幅度扩大近10%。业内人士指出,现货市场经历近几个交易日的深幅调整之后,期指升水微幅扩大,显示出期指资金对现货后市的反弹有所期待。

  另外,本周五期指11月合约即将进入交割,根据东方证券金融衍生品首席分析师高子剑测算,经过前期的连续下跌,目前11月合约98.7%的多头已经处于亏损状态。高子剑表示,随着交割日的临近,多头可能很难“翻身”。不过,业内人士指出,11月合约的持仓已连续9个交易日下降,截至16日收盘,期指11月合约的持仓量仅为4070手,创下期指上市以来当月合约同期持仓量的新低,因此产生的影响不会太大。 记者 汤池

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【编辑:王安宁】
 
直隶巴人的原贴:
我国实施高温补贴政策已有年头了,但是多地标准已数年未涨,高温津贴落实遭遇尴尬。
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