证监会立案调查光大证券

　　中国证监会新闻发言人昨天通报了8月16日光大证券交易异常的应急处置和初步核查情况，发言人称，核查中尚未发现光大证券人为操作差错，但公司自营策略交易系统业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多，证监会决定对光大证券正式立案调查。

　　系统设计缺陷所致

　　发言人介绍，8月16日11时5分左右，上证综指突然上涨5.96%，中石油、中石化、工商银行和中国银行等权重股均触及涨停。中国证监会对此迅速作出反应，组织上海证监局、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国金融期货交易所等单位立即进行应急处置和核查。

　　经核查，上证所各交易和技术系统均运行正常。核查发现主要买入方为光大证券自营账户，根据光大证券申请，午后暂停其股票的交易。依据有关法规，8月16日全天股市交易成交有效，能够顺利交收，整个结算体系运行正常。经初步核查，光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上证所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

　　暂停光大相关业务

　　证监会新闻发言人表示，在核查中尚未发现人为操作差错，但光大证券该项业务内部控制存在明显缺陷，信息系统管理问题较多。上海证监局已决定先行采取行政监管措施，暂停相关业务，责成公司整改，进行内部责任追究。同时，证监会决定对光大证券正式立案调查，根据调查结果依法作出严肃处理，及时向社会公布。

　　发言人指出，当前证券期货经营机构资本充足，流动性充沛，风控合规体系健全，业务运营规范稳健。此次事件是我国资本市场建立以来的首例，是一起极端个别事件，但暴露出的问题足以引起整个证券期货行业的高度警觉，必须以此为鉴，举一反三，吸取教训，堵塞漏洞，完善制度，坚决防止类似问题再次发生。证券监管部门和证券期货交易所要进一步加强和改进一线监管，完善监管制度和规则，确保市场安全有效规范运行，切实维护市场公开、公平、公正，维护投资者合法权益。

　　四基金下调光大估值

　　今天，光大证券发布重大事项公告称，关于此次异常交易的影响，按8月16日收盘价，上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元，最终损失及影响程度还可能随着市场情况发生变化。公司称，目前其他各项经营活动保持正常。其已通过自有资金、变现部分证券类资产等措施，保证交易正常清算交收。因本次事件对投资者可能产生的损失，光大证券表示将依法履行应尽的职责和义务，并向投资者致歉。

　　另外，已有4家基金公司公告称将下调光大证券估值。其中，泰达宏利决定对公司旗下基金持有的光大证券股票下调10%按10.91元的价格进行估值。摩根士丹利华鑫按照11.36元的价格进行估值，约下调6.27%；而南方基金和申万菱信则都将估值价格调整为10.22元，下调幅度约为15.67%。(记者 许超声)