市况:
昨日开盘股市与股指期货未延续前日涨势,小幅低开,上午期指各合约走势稍强于沪深300指数,主力合约IF1006出现多次超过10%的期现套利年化收益率的情况,并于10点50分达全日峰值12.35%。午后大盘短暂上攻后迅速回落,期间各股指期货合约的基差没有明显波动,市场情绪较为稳定。
分析:
短线资金获利回吐,沪深300现指小幅低开,维持低位震荡走势。成交量再度萎缩,市场静待CPI数据。期指合约全线回调,远月合约跌幅小于近月合约,6月合约上方2800点一线压力重重。股市收盘之后,期指走势较为平稳,部分空单获利了结。
中金所发布公告提醒投资者主力合约IF1006于6月18日交割,由于IF1006合约临近交割,其期现套利年化收益率偏高,而其所对应的持有到期收益率却无法激发套利者的入场意愿,故180ETF昨日成交量仍处低位。IF1007合约成交量稍低于前日,持仓量明显增加,期现套利年化收益率全日在3%附近波动。IF1009合约与IF1012合约的期现套利年化收益率小幅回升,日内在2%附近震荡。昨日尾盘各合约基差微幅提升,股市收盘后期指各合约小幅上涨,显示期指投资者对大盘企稳反弹仍有期待。
昨日期指各合约呈现远强近弱格局,但仍缺少明显跨期套利机会。IF1007合约与IF1006合约的日内价差在15点上下震荡。最远月合约IF1012与主力合约IF1006的价差日内多在80点附近波动。IF1006合约仅剩3天的交易时间,端午长假结束后其价格将在升贴水之间波动,但IF1007合约可能仍会维持相对稳定的基差,IF1007合约与IF1006合约的价差很可能再扩大,建议投资者可以在价差高位进行卖IF1006买IF1007的跨期套利。 (海通证券 姚欣昊)
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