人民币利率互换集中清算首日成交72.2亿

　　来自上海清算所的消息称，7月1日上清所人民币利率互换集中清算业务共66笔、72.2亿元，涉及金融机构30家。当日达成的第一笔交易为交通银行与海通证券以FR007为参考利率、名义本金1亿元的利率互换交易；第一笔提交上海清算所集中清算的代理业务，为浦发银行与渤海证券的以FR007为参考利率、名义本金5000万元的交易。当日代理清算业务13笔、11.5亿元，占当日业务总量的22.85%。5家综合清算会员中，代理清算业务前3名的分别为交通银行、浦发银行和兴业银行。

　　当日提交集中清算的人民币利率互换交易相对活跃，其中，以FR007为参考利率的交易53笔、33.2亿元，占46%，以SHI-BOR_ON为参考利率的交易7笔、35亿元，占48.5%，以SHI-BOR_3M为参考利率的交易6笔、4亿元，占5.5%。中外资金融机构都有参与，外资金融机构10家33亿元，占比为22.85%；银行、证券、保险类金融机构也都有参与，银行类金融机构为主要参与者，占比达到83%。

　　根据中国人民银行《关于建立场外金融衍生产品集中清算机制及开展人民币利率互换集中清算业务有关事宜的通知》，2014年7月1日为金融机构之间新达成的、以FR007、Shibor_ON和Shibor_3M为参考利率、期限在5年以下的人民币利率互换交易应提交上海清算所集中清算的第1天，也是上海清算所利率互换集中清算代理业务开展的第1天。当日，上海清算所利率互换集中清算系统运行正常，综合清算会员代理清算确认、中央对手方合约替换、风险敞口计算、盯市损益计算、利息计算等顺利完成。高国华