光大证券国债买卖现“乌龙指” 内控被指形同虚设

8月19日，一名行人走过光大证券一处营业部新华社发

　　继ETF套利交易失误酿成股市“8·16”事件后，光大证券昨日现操作“乌龙”，在卖出1000万元国债时点错收益率，成交收益率比前一日中债估值高出25个基点左右，而这一操作已经成交。当日晚间，光大证券称，经与交易对手方协商，同意对当日光大证券误操作的债券不进行交割，光大证券没有损失。

　　光大证券昨日上午在官方网站发布的“情况说明”和下午发布的上市公司公告均表示，当日上午，其金融市场总部在银行间本币交易系统进行现券自营买卖点击成交报价时，误将12附息国债15债券卖价收益率报为4.20%，这一收益率比前一工作日中债估值高出了25个基点左右。

　　公告显示，光大证券误操作的债券面额为1000万元，而此报单已被交易对手点击成交，光大证券称正与交易对手方沟通并协商处理。

　　有机构测算，按照央行当前“银行间债券交易一旦达成不可撤销和变更”的新规，光大证券此番“低卖高买”偏离市场正常值的卖出操作，将付出11.557万元的“代价”。

　　记者19日晚间从光大证券了解到最新情况，经与交易对手方协商，同意对当日光大证券误操作的债券不进行交割，光大证券没有损失。

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　　光大证券内控被指形同虚设

　　光大证券风波的接连发生，不仅令市场质疑其存在内幕交易，内控系统缺失也存疑问，巨大的风险隐患为我国证券市场敲响了警钟。

　　与16日因“交易系统事故”导致的72亿元天量成交，以及引发的 A　股剧烈波动相比，光大证券19日债券“乌龙”的金额及牵涉面可谓微乎其微。不过，这个看似不起眼的错误，同样指向光大证券内部控制机制存在的缺陷。

　　一位资深证券界人士表示，在严格的内控机制下，交易员的自营业务交易额度都有严格限定。出现高达数十亿元的错误交易指令而未获风控系统拦截，只能说明光大证券的内控机制几乎“形同虚设”。

　　光大证券总裁徐浩明也承认，这是公司在创新转型过程中发生的问题，教训值得总结。未来各项业务风险管理端口要前移，全面评估各个方面问题，梳理风险点；并限额指标，实行总量风险控制。“未来，创新业务上的风险管理还是要向传统业务靠拢，不能因为一时的业务效率降低风险管理要求。”徐浩明表示。(记者 张恒)

　　据新华社电