期货私募7月收益4.56% 月冠军赚246.06%

　　证券时报记者 曾炎鑫

　　在7月份股市调整的背景下，期货私募整体平均收益达4.56%。其中，单月冠军“谷雨复利”借助股指期货实现2.46倍的超高收益率。

　　期货资管网统计数据显示，截至7月底，纳入统计的322只期货私募单账户中，共有178只账户实现正收益，占比达55.28%，整体实现平均收益率4.56%，比6月份-3.11%的单月表现提升不少。在策略类型上，量化交易策略产品有明显优势，119只量化交易产品实现单月平均收益率12.32%，而203只主观策略为主的产品，7月平均收益率只有0.01%。

　　7月份盈利前三名的账户均主要从股指期货获利。具体而言，吴斌管理的账户“谷雨复利”在7月份实现月收益率246.06%，成为月盈利冠军，其获利品种为中证500、沪深300和上证50股指期货。今年以来，“谷雨复利”共实现收益率345.48%，累计净值达23.21。此外，“鑫紫日内程序化”和“一川二号”的盈利水平也排名居前，分别盈利240.25%和110.28%，“鑫紫日内程序化”主要从沪深300股指期货获利，“一川二号”则是通过PTA、沪深300和中证500股指期货获利。

　　在持仓品种比例上，螺纹钢是最多期货私募持有多单的品种。截至7月底，共有20.9%期货私募持有螺纹钢多单，有9.04%的期货私募持有空单。此外，被较多期货私募持有多单的品种还包括豆粕和白糖，持多单人数占比分别为12.99%和12.43%，不过也有15.25%和14.12%的期货私募持有这两个品种的空单。